Das Buch mit dem Titel „Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement“ herausgegeben vom Uhlenbruch Verlag ist eines meiner Lieblingsbücher zum Thema Statistik in der Finanzanalyse. Dem Titel des Buches entsprechend gliedert sich der Inhalt in drei Teile. Im Teil A: Statistik werden die finanzmathematischen und statistischen Grundlagen behandelt, die in den nachfolgenden Abschnitten benötigt werden. Hier werden zum Beispiel die wichtigsten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Lage- und Streuungsmaße, sowie der Value-at-Risk und die Monte-Carlos-Simulation vorgestellt und erläutert. Im Teil B: Ökonometrie geht es unter anderem um die einfache und multiple lineare Regression sowie um Verfahren zur Analyse und Überprüfung der Regressionsmodelle mit Hilfe von Hypothesentests. Im Teil C: Optimierung werden schließlich verschiedene Optimierungsverfahren theoretisch vorgestellt und mittels Fallstudien ausführlich behandelt.
Um dem Inhalt des Buchs folgen zu können, ist ein solides mathematisches und statistisches Grundverständnis von Vorteil und sicherlich auch erforderlich. Das Buch ist sowohl zum kompletten Durcharbeiten, als auch zum Nachschlagen von speziellen Themen geeignet.
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